Рекомендуем

Ключевые слова:
Эконометрика
Сборник задач по математическому и имитационному моделированию экономических процессовГрибанова Е.Б., Мицель А.А. Сборник задач по математическому и имитационному моделированию экономических процессов
Экономико-статистические модели налогового и финансового аудитаШолохов В.К. Экономико-статистические модели налогового и финансового аудита
Решение задач оптимизации с помощью ExcelЧернышов Ю.Н., Казновская Л.Н., Козлитина О.М. Решение задач оптимизации с помощью Excel

Книга

Эконометрика. Практикум

Учебное пособие для вузов
2019 г.
148 стр.
Тираж 500 экз.
Формат 60х90/16 (145x215 мм)
Исполнение: в мягкой обложке
ISBN 978-5-9912-0812-3
ББК 65в6
УДК 330.43(076.5)
Гриф УМО
Рекомендовано Учебно-методическим советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 – «Прикладная информатика» (профили «Прикладная информатика в экономике», «Прикладная информатика в информационной сфере»)
Аннотация

Практикум предназначен для освоения начального курса эконометрики и включает разделы, посвященные моделям парной и множественной регрессии, гетероскедастичности, автокорреляции, мультиколлинеарности и т.д. В пособии приведены основные теоретические понятия и подробно рассмотрено решение задач, в том числе с помощью табличного процессора Excel. Практикум содержит контрольные вопросы и задания для практической работы, которая предполагает поиск, сбор и обработку информации в соответствии с изученными методами. В приложениях даны описание основных статистических характеристик и табличные значения, необходимые для решения задач.

Для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 – «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике», будет полезно для студентов смежных экономических специальностей.

Оглавление

Введение

1. Модель парной и множественной регрессии
1.1. Основные понятия
1.2. Модель парной регрессии
1.3. Модель множественной регрессии
1.4. Фиктивные переменные
1.5. Оценка параметров регрессии с помощью функций Excel
1.6. Решение оптимизационной задачи с помощью метода градиентного спуска
1.7. Построение предиктивного интервала
Контрольные вопросы
Задание на практическую работу

2. Исследование регрессионной модели
2.1. Оценка точности модели
2.2. Сравнение регрессионных моделей
2.3. Проверка гипотезы о незначимости регрессии
2.4. Проверка гипотезы об отсутствии пропущенных переменных
Контрольные вопросы
Задание на практическую работу

3. Нелинейный модели
3.1. Гиперболическая зависимость
3.2. Логарифмическая зависимость
3.3. Зависимость степенного типа
Контрольные вопросы
Задание на практическую работу

4. Мультиколлинеарность
4.1. Понятие мультиколлинеарности
4.2. Процедура отбора факторов
Контрольные вопросы
Задание на практическую работу
5. Логистическая регрессия
Контрольные вопросы
Задание на практическую работу

6. Гетероскедастичность
6.1. Основные понятия
6.2. Обнаружение гетероскедастичности
6.2.1. Тест Спирмена
6.2.2. Тест Уайта
6.2.3. Тест Голдфелда–Квандта
6.3. Устранение гетероскедастичности
Контрольные вопросы
Задание на практическую работу

7. Анализ временных рядов
7.1. Автокорреляция
7.1.1. Метод рядов
7.1.2. Тест Дарбина-Уотсона
7.1.3. Устранение автокорреляции
7.2. Авторегрессионная модель
7.3. Модель, включающая сезонную и трендовую компоненты0
7.3.1. Аддитивная модель
7.3.2. Мультипликативная модель
Контрольные вопросы
Задание на практическую работу

8. Панельные данные
8.1. Объединенная модель
8.2. Модель с фиксированными эффектами
Контрольные вопросы
Задание на практическую работу

9. Обработка данных для построения модели
9.1. Тест Чоу
9.2. Кластеризация
9.3. Анализ выбросов
9.3.1. Критерий Романовского
9.3.2. Критерий Граббса
9.3.3. Критерий трёх сигм
Контрольные вопросы
Задание на практическую работу

Литература

Приложения
1. Расчет основных статистических характеристик
2. Табличные значения распределения Стьюдента
3. Таблица критерия Фишера для α= 0,05
4. Табличные значения распределения χ 2
5. Таблица критических значений числа рядов
6. Таблица критерия Дарбина–Уотсона